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關(guān)于掛牌動(dòng)力煤期權(quán)合約有關(guān)事項(xiàng)的公告

發(fā)布時(shí)間:2020-06-22 15:37:47 搜索

中國(guó)證監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)同意鄭州商品交易所(以下簡(jiǎn)稱鄭商所)組織開(kāi)展動(dòng)力煤期權(quán)交易,現(xiàn)將掛牌有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、掛牌時(shí)間

動(dòng)力煤期權(quán)合約自2020年6月30日(星期二)起掛牌交易,當(dāng)日8:55-9:00為集合競(jìng)價(jià)時(shí)間。

二、掛牌合約月份

首日掛牌合約包括標(biāo)的月份為2009、2010、2011及2101的動(dòng)力煤期權(quán)合約。

三、掛牌基準(zhǔn)價(jià)

鄭商所根據(jù)期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價(jià)。其中,波動(dòng)率參數(shù)根據(jù)動(dòng)力煤期貨合約歷史波動(dòng)率等因素確定,利率參數(shù)取一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)。掛牌基準(zhǔn)價(jià)于6月29日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。

四、夜盤交易時(shí)間

6月30日當(dāng)晚起,動(dòng)力煤期權(quán)合約開(kāi)展夜盤交易。動(dòng)力煤期權(quán)合約夜盤交易時(shí)間與動(dòng)力煤期貨合約相同。

五、最大下單數(shù)量

限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為100手,市價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為2手。

六、持倉(cāng)限額

非期貨公司會(huì)員和客戶所持有的按單邊計(jì)算的某月份動(dòng)力煤期權(quán)合約投機(jī)持倉(cāng)限額為30000手,投機(jī)與套利持倉(cāng)之和不得超過(guò)投機(jī)持倉(cāng)限額的2倍。

做市商持倉(cāng)限額為60000手。

七、詢價(jià)限制

非期貨公司會(huì)員和客戶可以向做市商詢價(jià),對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。

動(dòng)力煤期權(quán)合約最優(yōu)買賣報(bào)價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí),不得詢價(jià)。

申報(bào)買價(jià)(元/噸)

價(jià)差(元/噸)

申報(bào)買價(jià)<10

0.8

10≤申報(bào)買價(jià)<20

1.6

20≤申報(bào)買價(jià)<30

2.4

30≤申報(bào)買價(jià)<50

4.0

50≤申報(bào)買價(jià)<70

5.6

70≤申報(bào)買價(jià)

7.2

特此公告。

 

鄭州商品交易所

2020年6月22日

 

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