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  • 上海中期期貨股份有限公司

關(guān)于推出期權(quán)對(duì)鎖等組合策略保證金優(yōu)惠的通知

發(fā)布時(shí)間:2020-06-18 15:14:49 搜索

各會(huì)員單位:

為進(jìn)一步提升資金使用效率、降低期權(quán)交易成本,我所將于2020624日結(jié)算時(shí)起新增期權(quán)對(duì)鎖、買入垂直價(jià)差、賣出垂直價(jià)差、買入期權(quán)期貨組合策略保證金優(yōu)惠。請(qǐng)各會(huì)員單位務(wù)必2020624日前將交易、結(jié)算系統(tǒng)升級(jí)到支持上述期權(quán)組合策略的版本,以免影響會(huì)員單位交易結(jié)算等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。為支持上述新業(yè)務(wù),自2020624日結(jié)算時(shí)起,會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)結(jié)算文件中將開始提供保證金優(yōu)惠參數(shù)表保證金優(yōu)惠參數(shù)表(兼容版)兩版文件。系統(tǒng)升級(jí)和結(jié)算文件使用詳情請(qǐng)與相關(guān)系統(tǒng)供應(yīng)商確認(rèn)。

特此通知。

 

附件:組合優(yōu)惠參數(shù)及有關(guān)業(yè)務(wù)說(shuō)明

 

 

 

                               大連商品交易所

                              2020618


附件

 

組合優(yōu)惠參數(shù)及有關(guān)業(yè)務(wù)說(shuō)明

 

2020624日結(jié)算時(shí)起,我所將新增期權(quán)對(duì)鎖、買入垂直價(jià)差、賣出垂直價(jià)差和買入期權(quán)期貨組合4類組合策略,屆時(shí),將支持共計(jì)10個(gè)期貨及期權(quán)組合。組合優(yōu)惠參數(shù)及有關(guān)業(yè)務(wù)具體說(shuō)明如下:

一、組合優(yōu)惠參數(shù)

1:組合策略及保證金收取標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)

組合

優(yōu)先級(jí)

組合

策略類別

組合策略說(shuō)明

保證金收取標(biāo)準(zhǔn)

X

1

期貨對(duì)鎖

在同一期貨品種同一月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸。

高腿保證金

-

2

期貨跨期

在同一期貨品種的不同月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸。

高腿保證金

-

3

期貨

跨品種

在不同期貨品種合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸。

高腿保證金

-

4

賣出期權(quán)期貨組合

賣出看漲期權(quán),同時(shí)買入對(duì)應(yīng)期貨合約;

賣出看跌期權(quán),同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)期貨合約。

期權(quán)權(quán)利金+期貨保證金

-

5

期權(quán)跨式

賣出同一系列的相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。

max(看漲期權(quán)保證金,看跌期權(quán)保證金) + 另一方權(quán)利金

-

6

期權(quán)

寬跨式

賣出同一系列低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)和高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)。

max(看漲期權(quán)保證金,看跌期權(quán)保證金) + 另一方權(quán)利金

-

7

期權(quán)對(duì)鎖

在同一期權(quán)品種同一系列同一合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸。

X*賣期權(quán)保證金

0.20

8

買入

垂直價(jià)差

買進(jìn)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán),同時(shí)賣出相同期貨合約的高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán);

買進(jìn)高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán),同時(shí)賣出相同期貨合約的低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)。

X*賣期權(quán)保證金

0.20

9

賣出

垂直價(jià)差

賣出低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán),同時(shí)買進(jìn)相同期貨合約的高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán);

賣出高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán),同時(shí)買進(jìn)相同期貨合約的低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)。

min(執(zhí)行價(jià)格之差,空頭期權(quán)保證金)

-

10

買入期權(quán)期貨組合

買入看漲期權(quán),同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)期貨合約;

買入看跌期權(quán),同時(shí)買入對(duì)應(yīng)期貨合約。

X*期貨保證金

0.80

二、組合保證金業(yè)務(wù)提示

1. 交易所網(wǎng)站(首頁(yè) > 業(yè)務(wù)/服務(wù) > 業(yè)務(wù)參數(shù) > 交易參數(shù) > 套利保證金優(yōu)惠參數(shù) > 組合保證金優(yōu)惠參數(shù)導(dǎo)出文本)及會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)(結(jié)算報(bào)表 > 保證金優(yōu)惠參數(shù)表)可查看交易所當(dāng)日全部組合、組合優(yōu)先級(jí)及組合保證金金額等參數(shù)。

2. 參與組合的范圍(品種、系列、合約),以及其他參數(shù)配置可在交易所網(wǎng)站查看(首頁(yè) > 業(yè)務(wù)/服務(wù) > 業(yè)務(wù)參數(shù) > 交易參數(shù) > 組合優(yōu)惠參數(shù))。

3. 交易期間,客戶可按照交易所規(guī)定的組合策略發(fā)送組合申請(qǐng),將單腿持倉(cāng)進(jìn)行組合,實(shí)時(shí)享受組合保證金優(yōu)惠;也可按照交易所規(guī)定的組合策略發(fā)送解鎖申請(qǐng),將對(duì)應(yīng)的組合持倉(cāng)進(jìn)行解鎖,變?yōu)楦骱霞s單腿持倉(cāng),并加收已經(jīng)優(yōu)惠的保證金(投資者使用的交易軟件是否具備有關(guān)功能請(qǐng)與相關(guān)軟件供應(yīng)商確認(rèn))。

4. 投機(jī)屬性與套保屬性持倉(cāng)均可參與組合。

5. 對(duì)于含有期權(quán)買權(quán)的組合持倉(cāng),交易所實(shí)行平倉(cāng)資金風(fēng)控。平倉(cāng)資金風(fēng)控的方式為,在期權(quán)賣平倉(cāng)委托打破優(yōu)惠組合持倉(cāng)時(shí),交易所將判斷平倉(cāng)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)會(huì)員的資金進(jìn)行檢查與預(yù)凍結(jié)。

6. 2020624日開始,會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)結(jié)算文件中將提供“保證金優(yōu)惠參數(shù)表”及“保證金優(yōu)惠參數(shù)表(兼容版)”兩版文件。其中,保證金優(yōu)惠參數(shù)表為新提供文件,較保證金優(yōu)惠參數(shù)表(兼容版)增加了一列保證金收取標(biāo)準(zhǔn)中的X值參數(shù)。使用哪一版結(jié)算文件請(qǐng)與相關(guān)系統(tǒng)供應(yīng)商確認(rèn)。

三、組合策略保證金業(yè)務(wù)聯(lián)系方式

0411-84808791/8709

電話:400-670-9898 郵編:200122
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